发布时间：2020-12-28 15:18 来源：贝波财经网
债券质押式回购交易参考案例
（一）沪深交易所债券质押式回购交易规则调整内容
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调整内容 |
市场 |
调整前 |
调整后 |
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购回回价计算公式 |
沪市 |
100+每百元资金到期年收益*回购天数/360 |
100+每百元资金到期年收益*实际占款天数/365 |
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深市 |
100+每百元资金到期年收益*回购天数/365 |
同上 |
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回购收盘价 |
沪市 |
回购收盘价为当日最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价。 |
当日最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价，若当日无交易，则取前收盘价。 |
（二）新规切换方式
5月22日（不含）前达成的初始回购交易，其到期购回价格按原方式清算。
5月22日（含）后达成的初始回购交易，其到期购回价格按新方式清算。
（三）实际占款天数
1、确定到期日
债券回购交易的期限自成交次日起按自然日计算。到期日为非交易日的，顺延至下一交易日。
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